A Markov copula model of portfolio credit risk with stochastic intensities and random recoveries
- Författare
- Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Tomasz R. Bielecki
- (Tomasz R. Bielecki, Areski Cousin, Stéphane Crépey and Alexander Herbertsson.)
- Genre
- Ej skönlitteratur
- Språk
- Engelska
| Förlag | År | Ort | Om boken | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| Department of Economics, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg | 2011 | Sverige, Göteborg | 20 sidor. |